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V-Lab

PSI软件有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月25日星期一的波动率预测

1天

15.79%

decreased by 1.91%

1周

16.73%

decreased by 0.97%

1个月

20.24%

increased by 2.54%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 18:12

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0480	6.76
$α$	0.2408	5.92
$β$	0.7592	21.76
$γ$	0.5146	5.95
$δ$	1.6093	6.38

估计样本:
2025年3月19日至2026年5月22日