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V-Lab

普拉达非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

46.30%

decreased by 0.73%

1周

46.33%

decreased by 0.70%

1个月

46.44%

decreased by 0.59%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:49

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0634	9.41
$α$	0.0397	17.43
$β$	0.9516	372.58
$γ$	0.2308	6.44
$δ$	1.3061	18.47

估计样本:
2011年6月24日至2026年5月15日