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V-Lab

CMS Info Systems Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

29.04%

decreased by 0.07%

1周

29.07%

decreased by 0.04%

1个月

29.14%

increased by 0.03%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:20

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.3530	2.82
$α$	0.0040	2.19
$β$	0.9363	133.08
$γ$	-0.2242	-3.92
$δ$	3.0000	8.03

估计样本:
2021年12月31日至2026年5月15日