跳转到主要内容

V-Lab

巨晶片株式会社非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

62.76%

decreased by 2.68%

1周

62.80%

decreased by 2.64%

1个月

62.93%

decreased by 2.51%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:57

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0858	12.74
$α$	0.0771	27.54
$β$	0.9221	309.33
$γ$	0.1596	7.18
$δ$	1.3172	30.75

估计样本:
1998年8月17日至2026年5月15日