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V-Lab

方正证券非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

23.02%

decreased by 0.15%

1周

23.82%

increased by 0.65%

1个月

26.65%

increased by 3.48%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:14

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0747	10.27
$α$	0.0807	16.61
$β$	0.9147	244.56
$γ$	-0.1587	-6.49
$δ$	1.5634	16.36

估计样本:
2011年8月10日至2026年5月15日