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V-Lab

日本电化株式会社非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

52.57%

decreased by 2.98%

1周

52.03%

decreased by 3.52%

1个月

50.20%

decreased by 5.35%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:43

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0742	15.16
$α$	0.0821	21.63
$β$	0.9070	298.25
$γ$	0.4964	17.95
$δ$	1.2449	34.45

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日