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V-Lab

義翹神州非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月26日星期二的波动率预测

1天

24.19%

decreased by 1.97%

1周

27.09%

increased by 0.93%

1个月

36.05%

increased by 9.89%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 19:52

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1929	6.91
$α$	0.2014	15.57
$β$	0.7975	57.56
$γ$	-0.3253	-9.08
$δ$	1.2797	12.82

估计样本:
2021年8月16日至2026年5月22日