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V-Lab

迈富时管理有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

91.77%

increased by 1.84%

1周

92.29%

increased by 2.36%

1个月

94.21%

increased by 4.28%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:59

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1337	1.44
$α$	0.0454	5.73
$β$	0.9509	58.16
$γ$	-0.0194	-0.18
$δ$	1.2251	8.19

估计样本:
2024年5月16日至2026年5月15日