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V-Lab

韩国东邦农业有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

11.52%

decreased by 0.37%

1周

12.09%

increased by 0.20%

1个月

14.16%

increased by 2.27%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:11

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0265	20.74
$α$	0.1112	35.09
$β$	0.8888	378.68
$γ$	-0.1231	-8.52
$δ$	1.9607	44.42

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日