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摩根大通欧洲投资信托公共有限流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）

2026年10月1日 星期四的非流动性预测

1天

5,107.64

decreased by 13.43

1周

5,201.31

increased by 80.24

1个月

5,244.72

increased by 123.65

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:17

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

摩根大通欧洲投资信托公共有限 ILLIQ-MFMEM 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的非流动性

非流动性预测

非流动性如何随时间演变

参数估计

2007年1月2日 至 2026年9月25日
μ

ILLIQ-MFMEM 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.0227
1.41
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆-0.0227
-0.87
λ₁τ截距10.0000
0.03
λ₂预测调整1.0000
12.35***
λ₃τ持续性0.0000
0.01

0.011

持续性

0天

半衰期
μ

ILLIQ-MFMEM 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0227
1.41
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0227
-0.87
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.03
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

1.0000
12.35***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.01

持续性:

0.011

半衰期:

0天