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V-Lab

Strategic Partners A/S曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

90.55%

increased by 9.37%

1周

90.08%

increased by 8.90%

1个月

89.72%

increased by 8.54%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:43

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.2146	2.85
$α$	0.3080	3.28
$β$	0.3386	2.50
$γ_{1}$	-0.8801	-1.44
$γ_{2}$	1.3371	1.58
$γ_{3}$	-1.0193	-2.52
$γ_{4}$	0.7712	1.92
$γ_{5}$	-0.1204	-0.24

估计样本:
2017年11月16日至2026年5月13日