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V-Lab

Strategic Partners A/S非对称乘法误差模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

67.87%

decreased by 7.32%

1周

71.42%

decreased by 3.77%

1个月

84.14%

increased by 8.95%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:43

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9817	13.80
$α$	0.3102	19.56
$β$	0.6533	63.36
$γ$	0.0731	2.51

估计样本:
2017年11月16日至2026年5月13日