V-Lab: Arihant's Securities Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

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Arihant's Securities Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2025年6月30日星期一波动率预测:42.35% (-3.32%)

更新于2025年6月29日星期日 UTC 05:01

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0915	11.92
$α$	0.1385	27.06
$β$	0.8484	150.83

估计样本:
2011年9月29日至2025年6月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测