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V-Lab

Tihama广告公关营销公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

23.82%

decreased by 0.52%

1周

26.49%

increased by 2.15%

1个月

34.04%

increased by 9.70%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:31

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.3284	16.40
$α$	0.1572	37.07
$β$	0.8181	194.93

估计样本:
2001年10月22日至2026年5月14日