跳转到主要内容

V-Lab

Metair Investments Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

64.85%

decreased by 7.20%

1周

68.94%

decreased by 3.11%

1个月

71.88%

decreased by 0.17%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:33

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9816	5.69
$α$	0.2078	6.51
$β$	0.4462	6.45
$γ_{1}$	-0.4144	-7.81
$γ_{2}$	0.7329	8.50
$γ_{3}$	-0.5959	-6.71
$γ_{4}$	0.5259	5.70
$γ_{5}$	-0.3701	-4.89
$γ_{6}$	0.1452	2.27
$γ_{7}$	-0.0050	-0.08
$γ_{8}$	0.0454	0.57

估计样本:
1990年1月17日至2026年5月15日