V-Lab: 景顺德银石油基金广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

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景顺德银石油基金广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:29.48% (-1.47%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:19

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0528	16.29
$α$	0.0990	24.77
$β$	0.8925	238.25

估计样本:
2007年1月5日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测