跳转到主要内容

V-Lab

华电联非对称GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

59.60%

decreased by 4.15%

1周

57.98%

decreased by 5.77%

1个月

53.01%

decreased by 10.74%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 21:17

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.2937	17.98
$α$	0.0934	34.54
$β$	0.8557	206.35
$γ$	-0.5180	-6.87

估计样本:
2006年9月12日至2026年5月15日