跳转到主要内容

V-Lab

达芙妮国际曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

36.19%

increased by 0.27%

1周

40.75%

increased by 4.83%

1个月

49.38%

increased by 13.46%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:00

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6208	5.95
$α$	0.1988	7.01
$β$	0.7042	20.58
$γ_{1}$	-0.0385	-3.26
$γ_{2}$	0.0422	2.29
$γ_{3}$	0.0103	0.76
$γ_{4}$	-0.0373	-2.65

估计样本:
1995年11月3日至2026年5月15日