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V-Lab

Goldcrest株式会社乘法误差模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

36.71%

increased by 0.61%

1周

37.10%

increased by 1.00%

1个月

38.62%

increased by 2.52%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:00

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0569	5.93
$α$	0.1573	51.21
$β$	0.8427	335.49

估计样本:
1998年10月14日至2026年5月15日