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V-Lab

Goldcrest株式会社非对称乘法误差模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

36.46%

increased by 1.00%

1周

36.86%

increased by 1.40%

1个月

38.41%

increased by 2.95%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:00

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0579	17.23
$α$	0.1452	39.24
$β$	0.8418	331.81
$γ$	0.0259	3.37

估计样本:
1998年10月14日至2026年5月15日