Quercus TFI股份公司流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
45,604.98
decreased by 3,833.82
1周
54,041.06
increased by 4,602.26
1个月
62,696.52
increased by 13,257.72
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:49
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2008年9月11日 至 2026年7月10日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3988 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3988 | 0.00 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1476 | 0.01 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8524 | 0.86 |
持续性:
0.199
半衰期:
0天