Quercus TFI股份公司流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
51,582.26
increased by 13,949.94
1周
62,959.31
increased by 25,326.99
1个月
54,462.86
increased by 16,830.54
更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2008年9月11日 至 2026年10月16日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.3977 | 0.35 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.3977 | -0.19 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.1476 | 0.39 |
| λ₃τ持续性 | 0.8524 | 4.45*** |
0.199
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3977 | 0.35 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3977 | -0.19 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1476 | 0.39 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8524 | 4.45*** |
持续性:
0.199
半衰期:
0天