Quercus TFI股份公司流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年11月12日 星期四的非流动性预测
1天
66,638.04
decreased by 25,986.23
1周
89,331.87
decreased by 3,292.40
1个月
63,492.20
decreased by 29,132.07
更新于2026年11月11日星期三 UTC 21:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2008年9月11日 至 2026年11月10日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.3975 | 0.35 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.3975 | -0.19 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.1476 | 0.39 |
| λ₃τ持续性 | 0.8524 | 4.47*** |
0.199
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3975 | 0.35 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3975 | -0.19 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1476 | 0.39 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8524 | 4.47*** |
持续性:
0.199
半衰期:
0天