Oragroup SA流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年10月12日 星期一的非流动性预测
1天
100,066.40
decreased by 5,714.70
1周
101,538.24
decreased by 4,242.86
1个月
100,244.41
decreased by 5,536.69
更新于2026年10月10日星期六 UTC 22:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2019年4月16日 至 2026年10月9日非流动资产
μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2343 | 1.73* |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.2343 | -0.21 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.01 |
| λ₃τ持续性 | 0.9999 | 18.07*** |
0.117
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2343 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2343 | -0.21 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.01 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9999 | 18.07*** |
持续性:
0.117
半衰期:
0天