V-Lab
Filtisac SA流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年10月8日 星期四的非流动性预测
1天
2,502.46
decreased by 6,318.30
1周
3,965.35
decreased by 4,855.41
1个月
2,873.22
decreased by 5,947.54
更新于2026年10月8日星期四 UTC 19:36
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2006年3月17日 至 2026年10月2日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.1493 | 2.66*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.1493 | -0.75 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.02 |
| λ₂预测调整 | 0.0304 | 2.26** |
| λ₃τ持续性 | 0.9696 | 99.54*** |
0.075
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1493 | 2.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1493 | -0.75 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.02 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0304 | 2.26** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9696 | 99.54*** |
持续性:
0.075
半衰期:
0天