V-Lab
中国海洋石油有限公司流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
22,993.28
decreased by 4,147.88
1周
26,636.38
decreased by 504.78
1个月
24,810.40
decreased by 2,330.76
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:16
参数估计
2023年7月26日 至 2026年9月18日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2702 | 5.03*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.2702 | -2.11** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.09 |
| λ₂预测调整 | 0.2768 | 3.81*** |
| λ₃τ持续性 | 0.7232 | 11.66*** |
0.135
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2702 | 5.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2702 | -2.11** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.09 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2768 | 3.81*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7232 | 11.66*** |
持续性:
0.135
半衰期:
0天