勤崴国际流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年11月5日 星期四的非流动性预测
1天
2,942.54
increased by 9.31
1周
2,924.17
decreased by 9.06
1个月
2,864.68
decreased by 68.55
更新于2026年11月5日星期四 UTC 22:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2015年1月26日 至 2026年11月4日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 111 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.01 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₁τ截距 | 0.2686 | 0.01 |
| λ₂预测调整 | 0.0074 | 1.28 |
| λ₃τ持续性 | 0.9926 | 863.13*** |
0.000
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 111 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 | 0.00 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2686 | 0.01 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0074 | 1.28 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9926 | 863.13*** |
持续性:
0.000
半衰期:
0天