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苏豪弘业期货股份有限公司流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年10月5日 星期一的非流动性预测
1天
2,778.18
increased by 879.71
1周
2,103.56
increased by 205.09
1个月
1,724.46
decreased by 174.01
更新于2026年10月3日星期六 UTC 19:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2015年12月30日 至 2026年10月2日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0188 | 0.43 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.0188 | -0.03 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.45 |
| λ₂预测调整 | 0.0968 | 0.93 |
| λ₃τ持续性 | 0.9032 | 15.18*** |
0.009
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0188 | 0.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0188 | -0.03 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.45 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0968 | 0.93 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9032 | 15.18*** |
持续性:
0.009
半衰期:
0天