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曹操出行有限公司流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年10月8日 星期四的非流动性预测
1天
2,632.55
decreased by 6,170.56
1周
5,379.94
decreased by 3,423.17
1个月
2,201.09
decreased by 6,602.02
更新于2026年10月8日星期四 UTC 19:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年6月25日 至 2026年10月2日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.3222 | 4.04*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.3222 | -1.84* |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.15 |
| λ₂预测调整 | 0.0269 | 0.93 |
| λ₃τ持续性 | 0.9731 | 50.40*** |
0.161
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3222 | 4.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3222 | -1.84* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.15 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0269 | 0.93 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9731 | 50.40*** |
持续性:
0.161
半衰期:
0天