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V-Lab

Arco Vara AS非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

41.05%

decreased by 2.33%

1周

41.27%

decreased by 2.11%

1个月

42.14%

decreased by 1.24%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:40

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0510	14.18
$α$	0.1150	20.55
$β$	0.8734	223.38
$γ$	0.0024	0.18
$δ$	2.2444	24.90

估计样本:
2007年6月22日至2026年5月15日