跳转到主要内容

V-Lab

丰泰企业非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

35.53%

decreased by 0.97%

1周

35.81%

decreased by 0.69%

1个月

36.90%

increased by 0.40%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0604	17.85
$α$	0.1096	29.80
$β$	0.8749	282.03
$γ$	-0.0212	-2.94
$δ$	2.3279	36.02

估计样本:
1993年11月4日至2026年5月15日