Investeringsselskabet af 3. november 2025股份公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年5月21日 星期四的波动率预测
1天
81.21%
decreased by 1.54%
1周
79.36%
decreased by 3.39%
1个月
74.93%
decreased by 7.82%
更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.2188 | 20.41 | |
| 0.2855 | 17.94 | |
| 0.9253 | 150.75 | |
| -0.0149 | -1.42 |
估计样本:
1991年3月21日至2026年5月13日
1991年3月21日至2026年5月13日
Investeringsselskabet af 3. november 2025股份公司其他分析
国际股票的其他指数GARCH模型分析