美国金融机构系统性风险分析(基于模拟实验的动态系统性风险模型模型)
更新于2025年4月9日星期三 UTC 02:56
系统性资金缺口预测值(基于
40%
的市场下跌幅度
)为 亿
系统性风险排名
变化值
SRISK(亿US$)
金融机构 | SRISK % | SRISK(亿US$) | 边际SRISK | LRMES | Market β | 相关性 | 波动率 | 杠杆率 | 压力杠杆 |
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系统性资金缺口预测值(基于
的市场下跌幅度
)为 亿
金融机构 | SRISK % | SRISK(亿US$) | 边际SRISK | LRMES | Market β | 相关性 | 波动率 | 杠杆率 | 压力杠杆 |
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