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V-Lab

美国金融机构系统性风险分析(基于模拟实验的动态系统性风险模型模型)
更新于2025年4月9日星期三 UTC 02:56

系统性资金缺口预测值(基于

 40% 

的市场下跌幅度

)为 亿

系统性风险排名
变化值
金融机构
SRISK %SRISK(亿US$)边际SRISKLRMESMarket β相关性波动率杠杆率压力杠杆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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