V-Lab
CWD Ltd流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
13,000.73
increased by 10,917.37
1周
4,367.72
increased by 2,284.36
1个月
3,012.61
increased by 929.25
更新于2026年9月30日星期三 UTC 19:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年10月13日 至 2026年9月25日μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.1669 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.05 |
| γ杠杆 | -0.1669 | -114.48*** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 6.42*** |
| λ₂预测调整 | 1.0000 | 15.47*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.24 |
0.083
持续性0天
半衰期μ
ILLIQ-MFMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1669 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.05 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1669 | -114.48*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 6.42*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 1.0000 | 15.47*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.24 |
持续性:
0.083
半衰期:
0天